مدیریت ریسک اعتباری در بحران مالی و پس از آن: رویکرد های جدید به ارزش در معرض خطر و پارادایم های دیگر
سال نشر : 1394
تعداد صفحات : 468
خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید:
کد محصول : 76486
10003022
معرفی کتاب
این کتاب به توضیح معماری اقتصادی مفروض مدلهای ریاضی پرداخته است، که مفاهیم را قابل فهم برای بانکداران و متخصصان مالی و همچنین دانشجویان نماید.بخش اول کتاب (فصول 1-3) حباب‌ها و بحران‌ها را جهت فهم بحران مالی جهانی 2007-2009 توضیح می‌دهد. بخش دوم به ارائه چندین مدل کمی که در تخمین احتمال نکول (PD) کاربرد دارد می‌پردازد. دو رویکرد عمده مدل‌سازی یعنی مدلهای با ساختار تئوری اختیار (فصل 4) و مدلهای شکل تقلیل یافته (فصل 5) می‌باشند. رویکرد براساس تئوری اختیار، نکول را براساس ساختار مرتبط با ارزش بازاری دارایی‌های شرکت در مقایسه با بدهی‌های شرکت توضیح می‌دهد. رویکرد شکل تقلیل یافته به‌صورت آماری قیمتهای بدهی ریسکی مشاهده شده را به صرف ریسک اعتباری تجزیه می‌کند. در فصل 6، مدل مذکور در فصول قبل و چند مدل سنتی دیگر را برای ارزیابی دقت آنها در پیش‌بینی مقایسه شده است. تخمین احتمال مورد انتظار نکول تنها یکی از پارامترها برای محاسبه در معرض ریسک اعتباری است. در فصل 7، رویکردهای به‌کار رفته برای تخمین یکی دیگر از پارامترهای حساس را توضیح داده‌ایم. در فصل 8 این کتاب آمده است که چگونه ریسک اعتباری پرتفو محاسبه می‌شود. در سه فصل باقیمانده، این پارامترها را جهت به‌کارگیری آنها در ارزیابی ریسک اعتباری با یکدیگر ترکیب شده است. مدلهای ارزش در معرض خطر (VAR) در فصل 9 توضیح داده شده است. آزمون تنش در فصل 10 توضیح داده شده است و فصل 11 مدلهای بازده تعدیل شده براساس ریسک به سرمایه (RAROC) را توضیح می‌دهد. آخرین بخش به روش های انتقال ریسک می‌پردازد. در فصل 12 تاخت نکول اعتباری (CDS) و اوراق با پشتوانه دارایی (ABS) توضیح و تجزیه تحلیل شده است. فصل 13 به مقررات مرتبط با اعتبار می‌پردازد که بر الزامات بازل II و اصلاحات پیشنهاد شده آن متمرکز است.
-
زبان کتابفارسی
-
سال نشر1394
-
چاپ جاری1
-
تاریخ اولین چاپ1394
-
شمارگان1000
-
نوع جلدجلد نرم
-
قطعوزیری
-
تعداد صفحات468
-
ناشر
-
نویسنده
-
مترجم
-
وزن702
-
تاریخ ثبت اطلاعاتیکشنبه 3 شهریور 1398
-
تاریخ ویرایش اطلاعاتدوشنبه 4 اسفند 1399
-
شناسه76486
-
دسته بندی :
محصولات مرتبط
به سبد خرید اضافه شد
به سبد خرید اضافه شد
به سبد خرید اضافه شد
به سبد خرید اضافه شد
