اقتصادسنجی سریهای زمانی با رویکرد کاربردی - جلد دوم

همان طور که دانش اقتصاد طی سالیان گذشته تحولات زیادی را تجربه کرده، اقتصادسنجی نیز دستخوش پیشرفت های زیادی شده و همه این پیشرفت ها در جهت مدلسازی نوسانات پدیده های اقتصادی بوده است.

اقتصادسنجی مرسوم در دوره رشد بر فرض مانایی سری های زمانی استوار بود اما بعدها مشخص شد که اکثر سری های زمانی اقتصادی نامانا هستند. لزوم تفسیر سری های زمانی نامانا اقتصادسنجی سری های زمانی را وارد مرحله جدیدی کرد.

اقتصادسنجی سری های زمانی با تخمین آن دسته از سری های زمانی در ارتباط است که دارای اجزای تصادفی هستند و معادلات تفاضلی تصادفی، ابزار مناسبی برای تحلیل این نوع از سری های زمانی است. نیاز به توسعه مدل هایی با توان پیش بینی و تفسیر متغیرهای اقتصادی موجب شد که اقتصادسنجی سری های زمانی وارد مرحله جدیدی شود.

این اثر می کوشد پیشرفت های حاصله در این مرحله را معرفی کند. به زعم نویسنده کتاب، مدلسازی gharch arch در فصل سوم و مباحث بردارهای هم انباشته چندگانه، وجود رابطه هم انباشتگی بین مجموعه ای از متغیرهای (1)1 و (2)1 در فصل ششم و مدلسازی غیرخطی سری های زمانی در فصل هفتم این اثر را از سایر آثار متمایز می سازد.

گرچه این کتاب برای کسانی تنظیم شده که پیش زمینه ای در تحلیل های رگرسیونی چندمتغیره دارند، اما دامنه کاربرد آن از زیرشاخه های مختلف اقتصاد فراتر رفته و رشته هایی مانند مدیریت مالی که ابزارهای مالی را مورد مطالعه قرار می دهند می توانند از مطالب این کتاب استفاده کنند.

این کتاب دو جلدی در هفت فصل تدوین شده است که عناوین فصول آن عبارتند از :
معادلات تفاضلی، مدل های سری زمانی مانا، مدلسازی تغییرپذیری، مدل های مشتمل بر روند، مدل های سری زمانی چندمعادله ای، همگرایی متقابل و مدل های تصحیح خطا ، مدل های سری زمانی غیرخطی.

اثر حاضر جلد دوم از این مجموعه دو جلدی می باشد که شامل فصل های پنجم تا هفتم می باشد.